一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	孙键	行政责任人职务：	总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1963-06
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	硕士
行政责任人入司时间：	2015-01-01	行政责任人所在部门：	总经理室
行政责任人专业资质：	无	行政责任人专业技术职务：	高级经济师
专业责任人：	郑向纯	专业责任人职务：	总经理助理
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1970-01
专业责任人学历：	研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2013-01-28	专业责任人所在部门：	总经理室
专业责任人专业资质：	无	专业责任人专业技术职务：	无
已进行风险责任人变更披露：	风险责任人变更信息披露公告

二、组织架构

整体评估情况：
经评估，公司股票投资管理组织架构设置符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定要求。公司建立了职责明确、分工合理的股票投资组织架构。公司设立了权益投资部、专户投资部、交易室、风险管理部、财务部等部门，其中，权益投资部、专户投资部负责股票的研究和投资。交易室负责交易指令的执行，风险管理部负责风险预警和与合规性审核。公司在不同部门间建立防火墙机制，实行严格的业务分离制度，确保各部门独立运作。公司设置了股票投资的研究、投资、交易、风险控制、绩效评估、清算、核算以及系统支持等岗位，其中采用投研一体化模式进行人员管理，投资经理和研究人员合计8人，交易等岗位实行专人专岗，与其他投资业务严格分离。公司已发文明确部门职责和部门负责人，包括人员配置等内容。公司根据账户性质、管理资金规模配备了独立的股票投资经理。股票投资人员之间，建立了防火墙机制。公司拥有足够的股票投资场所，交易室有独立的集中交易室，确保集中交易办公区域完全隔离。
股票投资部门：
1
部门名称：	专户投资部
发文时间：	2021-01-26	文件名称(含文号)：	《关于确认公司组织架构及部门主要职责的通知》（中英益利发【2021】10号）、《关于确认公司各部门岗位设置及岗位职责的通知》（中英益利发【2021】41号）
岗位设置：	主要研究人员
2
部门名称：	交易室
发文时间：	2021-01-26	文件名称(含文号)：	《关于确认公司组织架构及部门主要职责的通知》（中英益利发【2021】10号）、《关于确认公司各部门岗位设置及岗位职责的通知》（中英益利发【2021】41号）
岗位设置：	交易员,交易清算员
3
部门名称：	信息技术部
发文时间：	2021-01-26	文件名称(含文号)：	《关于确认公司组织架构及部门主要职责的通知》（中英益利发【2021】10号）、《关于确认公司各部门岗位设置及岗位职责的通知》（中英益利发【2021】41号）
岗位设置：	系统支持岗
4
部门名称：	权益投资部
发文时间：	2021-01-26	文件名称(含文号)：	《关于确认公司组织架构及部门主要职责的通知》（中英益利发【2021】10号）、《关于确认公司各部门岗位设置及岗位职责的通知》（中英益利发【2021】41号）
岗位设置：	主要研究人员,投资经理（基金）,投资经理（股票）,研究人员
5
部门名称：	财务部
发文时间：	2021-01-26	文件名称(含文号)：	《关于确认公司组织架构及部门主要职责的通知》（中英益利发【2021】10号）、《关于确认公司各部门岗位设置及岗位职责的通知》（中英益利发【2021】41号）
岗位设置：	绩效评估分析岗,运营管理岗
6
部门名称：	风险合规部
发文时间：	2021-01-26	文件名称(含文号)：	《关于确认公司组织架构及部门主要职责的通知》（中英益利发【2021】10号）、《关于确认公司各部门岗位设置及岗位职责的通知》（中英益利发【2021】41号）
岗位设置：	合规风控岗（股票）
投资经理：	已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制：	公司设立了权益投资部、专户投资部、交易室、风险管理部、财务部等部门，并在不同部门间建立防火墙机制。且以下岗位之间亦建立了防火墙机制：公司股票投资经理与基金投资经理，公司投资经理与交易人员，投资管理人员与风险控制、绩效评估，清算人员与核算人员。经评估，公司防火墙机制建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定要求。
评估结果：
投资场所：	公司拥有足够的股票投资场所，确保集中办公区域完全隔离。经评估，公司投资场所符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定要求。
评估结果：

三、专业队伍

整体评估情况：
经评估，公司股票投资管理能力专业队伍设置符合《保险机构股票投资管理能力标准》要求。我公司股票投资规模不超过10亿元，并采用投研一体的管理模式，股票投资专职人员（16）人。其中投资经理和研究人员合计（8）人，交易人员（2）人，风控人员（1）人，清算人员（1）人，核算人员（2）人，系统支持人员（1）人，绩效评估人员（1）人。其中股票投资负责人具有（10）年以上金融证券投资从业经验及相关专业资质，投资经理具有（3）年以上股票投资管理经验，有良好的过往业绩表现，主要研究人员从事行业研究（3）年以上。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	张志强	主要研究人员	是	行业研究经验	11.48
2	张娜	主要研究人员	是	行业研究经验	7.03
3	翟郑男	交易员	是	其他	10.32
4	丁汀汀	交易员	是	其他	4.07
5	施友森	交易清算员	是	其他	0.94
6	黄圣其	系统支持岗	否	其他	8.11
7	王栋	主要研究人员	是	行业研究经验	13.06
8	于海波	主要研究人员	是	行业研究经验	11.14
9	张威	主要研究人员	是	行业研究经验	12.06
10	赵波	投资经理（基金）	是	金融证券投资从业经验	15.29
11	王栋	投资经理（股票）	是	股票投资管理经验	13.06
12	张威	投资经理（股票）	是	股票投资管理经验	8.48
13	吴皎灵	投资经理（股票）	是	股票投资管理经验	4.00
14	刘洋	投资经理（股票）	是	股票投资管理经验	15.73
15	刘洋	研究人员	是	行业研究经验	18.80
16	吴皎灵	研究人员	是	行业研究经验	9.06
17	冯杏杏	绩效评估分析岗	否	其他	7.06
18	石鑫	运营管理岗	否	其他	5.55
19	王墨雅	运营管理岗	否	其他	5.55
20	胡梦瑶	合规风控岗（股票）	是	其他	5.06

四、管理规则

整体评估情况：
经评估，公司股票投资管理能力投资制度建设符合《保险机构股票投资管理能力标准》规定要求，并曾于2013年10月25日获得原中国保监会备案的保险机构投资管理能力。公司已建立完善、有效的股票投资管理制度，相关制度已经通过董事会、公司经营管理层的批准，并以公司正式文件形式下发执行，符合股票投资管理能力的相关规定。股票投资基本制度包括：《股票投资管理办法》、《投资会议管理办法》、《股票投资决策流程指引》、《股票投资研究管理办法》、《投资经理及研究员管理规定》、《信息系统问题处理规定》、《股票池投资管理办法》和《资产管理重大突发事件应急管理制度》，对股票投资岗位职责、业务流程、操作规程、会议制度、文档管理、绩效考核、清算与核算、信息系统管理、保密及危机处理等内容进行了详细和明确的规定。公司决策管理制度包括：《股票投资决策流程指引》，对包括投资决策体系、授权管理、实施与控制等内容进行了详细和明确的规定。公司研究管理制度包括：《股票投资管理办法》《股票投资研究管理办法》《股票池管理办法》和《交易单元管理办法》，对包括投资策略、行业研究、股票池的管理、交易单元管理等方面进行了详尽的规定。公司交易管理制度包括《权益投资交易管理办法》，对包括集中交易、公平交易、交易权限管理和交易监控等内容进行了规定。
制度内容	评估结果	制度明细
股票投资基本制度：
保密及危机处理：	符合规定	文件名称：《信息技术重大突发事件应急预案管理办法》, 发文文号：中英益利-信息-17.2, 发文时间：2020-12-29, 文件名称：《权益投资交易管理办法》, 发文文号：中英益利-交易-9.2, 发文时间：2019-06-27, 文件名称：《股票池管理办法》, 发文文号：中英益利-QY-2021001A, 发文时间：2021-01-25, 文件名称：《资产管理重大突发事件应急管理制度》, 发文文号：中英益利-风险-13.2, 发文时间：2020-12-29,
操作规程：	符合规定	文件名称：《权益投资交易管理办法》, 发文文号：中英益利-交易-9.2, 发文时间：2019-06-27, 文件名称：《股票投资管理办法》, 发文文号：中英益利-权益-7.1, 发文时间：2020-12-29,
信息系统管理：	符合规定	文件名称：《信息系统问题处理规定》, 发文文号：中英益利-信息-17.13, 发文时间：2020-12-29,
业务流程：	符合规定	文件名称：《股票投资管理办法》, 发文文号：中英益利-权益-7.1, 发文时间：2020-12-29, 文件名称：《股票投资决策流程指引》, 发文文号：中英益利-权益-7.2, 发文时间：2020-12-29,
会议制度：	符合规定	文件名称：《投资会议管理办法》, 发文文号：中英益利-QY-2021003A, 发文时间：2021-01-29,
清算与核算：	符合规定	文件名称：《投资资金清算与估值核算管理办法》, 发文文号：中英益利-财务-18.16, 发文时间：2020-12-29,
股票投资岗位职责：	符合规定	文件名称：《投资经理及研究员管理规定》, 发文文号：中英益利-投研-4.7, 发文时间：2020-12-29, 文件名称：《股票投资研究管理办法》, 发文文号：中英益利-QY-2020007B, 发文时间：2021-01-28,
绩效考核：	符合规定	文件名称：《股票投资管理办法》, 发文文号：中英益利-权益-7.1, 发文时间：2020-12-29,
文档管理：	符合规定	文件名称：《股票投资研究管理办法》, 发文文号：中英益利-QY-2020007B, 发文时间：2021-01-28,
决策管理制度：
投资决策体系：	符合规定	文件名称：《股票投资管理办法》, 发文文号：中英益利-权益-7.1, 发文时间：2020-12-29, 文件名称：《股票投资决策流程指引》, 发文文号：中英益利-权益-7.2, 发文时间：2020-12-29,
授权管理：	符合规定	文件名称：《股票投资授权管理办法》, 发文文号：中英益利-权益-7.4, 发文时间：2020-12-29,
实施与控制：	符合规定	文件名称：《股票投资管理办法》, 发文文号：中英益利-权益-7.1, 发文时间：2020-12-29, 文件名称：《股票投资决策流程指引》, 发文文号：中英益利-权益-7.2, 发文时间：2020-12-29,
研究管理制度：
研究管理办法：	符合规定	文件名称：《权益投资报告管理办法》, 发文文号：中英益利-QY-2021002A, 发文时间：2021-01-29, 文件名称：《股票投资研究管理办法》, 发文文号：中英益利-QY-2020007B, 发文时间：2021-01-28,
股票池管理办法：	符合规定	文件名称：《股票池管理办法》, 发文文号：中英益利-QY-2021001A, 发文时间：2021-01-25,
交易单元管理办法：	符合规定	文件名称：《交易单元管理办法》, 发文文号：中英益利-JY-2021001A, 发文时间：2021-06-17,
交易管理制度：
交易监控：	符合规定	文件名称：《权益投资交易管理办法》, 发文文号：中英益利-交易-9.2, 发文时间：2019-06-27, 文件名称：《公平交易管理办法》, 发文文号：中英益利-FX-2020002B, 发文时间：2020-10-15,
集中交易：	符合规定	文件名称：《权益投资交易管理办法》, 发文文号：中英益利-交易-9.2, 发文时间：2019-06-27, 文件名称：《公平交易管理办法》, 发文文号：中英益利-FX-2020002B, 发文时间：2020-10-15,
公平交易：	符合规定	文件名称：《权益投资交易管理办法》, 发文文号：中英益利-交易-9.2, 发文时间：2019-06-27, 文件名称：《公平交易管理办法》, 发文文号：中英益利-FX-2020002B, 发文时间：2020-10-15,
交易权限管理：	符合规定	文件名称：《权益投资交易管理办法》, 发文文号：中英益利-交易-9.2, 发文时间：2019-06-27, 文件名称：《公平交易管理办法》, 发文文号：中英益利-FX-2020002B, 发文时间：2020-10-15,

五、系统建设

整体评估情况：
公司研究分析系统包括：资产配置系统、行业配置系统、个股估值模型和内部研究报告系统。公司信息资讯系统包括万得、财汇系统等主流研究资讯系统，可以获得多家券商研究服务支持。公司交易管理系统为赢时胜投资交易管理平台，具备授权管理、合规控制和交易等功能。公司的资产估值和核算系统为赢时胜估值系统，具备高效清算交割、财务核算系统，能够实现估值表、余额表的自动生成，能够进行每日清算和估值。经评估，公司股票投资信息技术系统建设符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。
交易管理系统：
系统名称：	赢时胜投资交易管理平台
上线时间：	2013-04-12	评估结果：	符合规定
主要功能：	授权管理、合规控制和交易功能等。
信息资讯系统：
系统名称：	wind系统
上线时间：	2013-05-01	评估结果：	符合规定
主要功能：	在国内市场，wind资讯的客户包括90%的中国证券公司、基金管理公司、保险公司、银行和投资公司等金融企业；在国际市场，被中国证监会批准的合格境外机构投资者（QFII）中75%的机构是wind资讯的客户。同时国内多数知名的金融学术研究机构和权威的监管机构也是其客户，大量中英文媒体、研究报告、学术论文等经常引用wind资讯提供的数据。
系统名称：	财汇研报系统
上线时间：	2013-05-01	评估结果：	符合规定
主要功能：	财汇研报系统提供了包括内外部研报、研报检索、股票池、模拟投资、流程管理等功能。
研究分析系统：
系统名称：	资产配置研究系统
上线时间：	2017-01-01	评估结果：	符合规定
主要功能：	公司的大类资产配置研究系统建立于2017年1月，主要基于马科维兹均值-方差模型、风险平价模型辅助万得金融分析系统建立的大类资产配置研究系统，每年年初通过输入各类待配置资产下一年度的预期收益率、协方差矩阵等参数，并根据公司的收益率目标，形成各类资产的当年最优配置比例，每季度末进行评估并做调整。
系统名称：	行业配置系统
上线时间：	2016-07-01	评估结果：	符合规定
主要功能：	公司行业配置研究系统上线于2016年7月，是基于万得金融终端中相关数据建立的。根据投资指引，我们将账户分为绝对收益账户和相对收益账户，对于相对收益账户，我们更倾向于选择“行业PE横比法”和“行业PB横比法”；对于绝对收益账户，我们更倾向于选择“行业PE纵比法”和“行业PB纵比法”，同时结合宏观配置模型和行业内个股估值情况，确定行业的最终配置。 1、行业PE纵比法： 提取行业过去十年的PE（TTM）（整体法，剔除负值），计算均值，行业最新的TTMPE如果高于历史均值，说明行业应该低配，如果低于历史均值，说明行业应该高配。高配（低配）的幅度根据偏离均值的程度来确定。如果多数行业应该高配（低配），暗示整体权益配置应该高配（低配）。 2、行业PE横比法； 计算各个行业最新PE（TTM）超出历史均值的幅度并排序，超出历史均值幅度最大的则应该低配最多，低于历史均值幅度最大的则应超配最多。以此原则确定各个行业的超配低配幅度。 注：相对收益考核中，行业配置基准往往是业绩基准的行业配置比例，超配（低配）在行业配置基准的水平上进行调整。 3、行业PB纵比法； 提取行业过去十年的PB（整体法，剔除负值），计算均值，行业最新的PB如果高于历史均值，说明行业应该低配，如果低于历史均值，说明行业应该高配。高配（低配）的幅度根据偏离均值的程度来确定。如果多数行业应该高配（低配），暗示整体权益配置应该高配（低配）。 4、行业PB横比法； 计算各个行业最新PB超出历史均值的幅度并排序，超出历史均值幅度最大的则应该低配最多，低于历史均值幅度最大的则应超配最多。以此原则确定各个行业的超配低配幅度。 注：相对收益考核中，行业配置基准往往是业绩基准的行业配置比例，超配（低配）在行业配置基准的水平上进行调整。
系统名称：	内部研究报告系统
上线时间：	2013-05-01	评估结果：	符合规定
主要功能：	股票研究报告系统建立于2013年5月，包括股票入池报告、股票移出禁投池报告、核心股票池报告、股票跟踪点评报告。股票入池报告是指公司股票研究人员根据股票基本面情况、行业情况、公司情况、财务状况等方面进行深入研究而形成的股票研究报告。股票入池报告经分管领导审批后提交至风险合规部备案，并形成公司的基本股票池。对于单只股票投资金额超过公司所规定额度以上的标的，需进入核心股票池进行管理。公司股票研究人员应该对核心股票池内的上市公司的基本面进行更深入的研究和分析，形成个股研究报告并提交权益投研联席会审核，审核通过之后提交至风险合规部备案。股票投资经理应对进入核心股票池中的上市公司的业绩、估值和重要信息等进行跟踪研究并形成股票跟踪点评报告，并在必要时将股票调出核心池。公司按照禁投池筛选规则构建股票禁投池。股票移出禁投池报告是指股票投资经理拟投资被纳入股票禁投池中的股票而向部门负责人和分管领导提交的剔除申请报告，报告中应当对该只股票满足监管要求进行明确性阐述。股票移出禁投池报告经部门负责人和分管领导审批后提交风险合规部备案，并纳入公司的基础股票池。
系统名称：	个股估值研究系统
上线时间：	2016-07-01	评估结果：	符合规定
主要功能：	公司个股估值研究系统上线于2016年7月。我们常用的估值模型分为绝对估值模型和相对估值模型，绝对估值模型包括DDM，FCFF，FCFE，EVA等，相对估值模型包括PE，PEG，PB，PS等。 许多工具软件可提供上述模型，我们最常用的是万得金融终端中的evaluator估值模板。 此外，我们也使用自己创建的PE-LTE模型。
资产估值和核算系统：
系统名称：	赢时胜估值系统
上线时间：	2013-04-12	评估结果：	符合规定
主要功能：	具备高效清算交割、财务核算系统，能够实现估值表、余额表的自动生成，能够每日进行清算和估值。

六、风险控制体系

整体评估情况：
公司股票投资风险管理组织架构由投资部门、风险管理部门及风险管理委员会、内部审计和第三方审计等“三道防线”组成，并建立了覆盖投资事前、事中、事后的风险管理体系和流程。事前控制方面，包括宏观/行业/个股层面的研究与风险评估、股票禁投池等手段；事中监督方面，包括止损止盈、风险量化指标监测等手段；事后评估方面，包括定期风险报告、绩效评估等手段。公司实行独立于投资管理的报告制度。经评估，公司风险控制体系建设符合《保险机构股票投资管理能力标准》规定要求。
风险管理制度	公司制定了《风险管理制度》、《市场风险管理办法》、《风险限额管理办法》、《权益投资止损管理办法》，《资产管理重大突发事件应急管理制度》等一系列的风险管理制度。以上制度涵盖风险管理原则、风险计量、风险点及控制方式、责任追究机制及绩效评估等内容。
压力测试系统	公司将压力测试作为一种市场风险管理工具，是公司风险管理体系的组成部分。压力测试主要以定量分析为主，通过测算公司的投资资产在遇到假定不利事件情况下可能发生的损失，以及分析这些损失对公司的投资收益以及资产的负面影响。公司按季度对所管理的股票投资组合进行压力测试，其中包括股票仓位、行业集中度、个股集中度等，评估投资组合产生的影响，并以此对股票投资进行风险管理，制定相应的应急预案。
风险管理系统	本系统是日常风险管理、合规管理的主要信息系统。系统功能包括各类风险指标监测预警功能，以及限额管理、公平交易、异常交易等合规管理模块。经评估，公司风险管理系统建设情况符合规定。 公司按年度分析计算各受托账户及全部资管产品的收益衡量指标、风险衡量指标和风险调整后收益指标。其中收益衡量指标为算术平均法下的收益率。风险衡量指标为方差、标准差、BETA、VAR值等。风险调整后收益指标：夏普比率、詹森指数等。经评估，风险绩效评估工具建设情况符合规定。

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。          我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。