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国华兴益保险资产管理有限公司保险资管公司股票投资管理能力建设及自评估情况 (首次披露 -20210616)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 朱颖锋 行政责任人职务: 总经理(拟任)
行政责任人类型: 授权总经理
专业责任人: 刘旭明 专业责任人职务: 公司权益投资执行总监/权益投资部总经理
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人

二、组织架构
整体评估情况:
股票投资部门:
1
部门名称: 交易室
发文时间: 2021-05-28 文件名称(含文号): 国华兴益保险资产管理有限公司机构设置及职能方案(国华兴益[2021]8号)
岗位设置: 交易岗
2
部门名称: 权益投资部
发文时间: 2021-05-28 文件名称(含文号): 国华兴益保险资产管理有限公司机构设置及职能方案(国华兴益[2021]8号)
岗位设置: 研究岗,股票投资经理岗
3
部门名称: 运营技术部
发文时间: 2021-05-28 文件名称(含文号): 国华兴益保险资产管理有限公司机构设置及职能方案(国华兴益[2021]8号)
岗位设置: 估值核算岗,信息安全岗,系统运维岗,运营清算岗
4
部门名称: 风险合规部
发文时间: 2021-05-28 文件名称(含文号): 国华兴益保险资产管理有限公司机构设置及职能方案(国华兴益[2021]8号)
岗位设置: 绩效评估岗,风险管理岗
投资经理: 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制: 为了确保股票投资业务不相容岗位之间相互分离、制约和监督,在部门之间和岗位之间建立必要的防火墙,主要涉及不同账户和不同产品的投资经理之间、投资人员与交易人员之间、投资管理人员与风险控制人员之间、投资管理人员与绩效评估人员之间、清算人员与核算人员之间等。公司已在股票投资人员之间建立防火墙机制,具体包括: 1.公司各账户任命的投资经理均需通过合规审核方可在系统中予以分别授权; 2.投资经理与交易员分属于权益投资部和交易室,在岗位职责、系统权限、办公场所等方面均实现隔离; 3.投资管理人员隶属于权益投资部,风险控制、绩效评估人员隶属于风险合规部,确保风险控制、绩效评估人员的独立性; 4.根据《国华兴益保险资产管理有限公司投资清算管理办法》,公司分设独立的资金清算岗和估值核算岗,实现清算人员与核算人员之间的隔离。
投资场所: 权益投资部办公区域均拥有足够的股票投资场所,设置独立的集中交易室,与其他办公场所实行物理隔离和门禁管理,所有投资交易均由交易员在集中交易室完成,相应的交易电脑、交易电话、行情电脑和交易网络等设施为交易室专用。

三、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 相关经验年限
1 高理捷 交易岗 金融证券从业经验 15.59
2 沈佳敏 交易岗 金融证券从业经验 5.96
3 孙如琼 研究岗 行业研究经验 2.33
4 朱杨林 研究岗 行业研究经验 4.90
5 王霆 研究岗 行业研究经验 9.60
6 王志琦 研究岗 行业研究经验 5.32
7 韩冬伟 研究岗 行业研究经验 5.53
8 刘旭明 股票投资经理岗 金融证券从业经验 17.59
9 吕国啟 股票投资经理岗 金融证券从业经验 11.87
10 汪洋 股票投资经理岗 金融证券从业经验 9.73
11 王祺 估值核算岗 金融证券从业经验 5.44
12 沈云 信息安全岗 金融证券从业经验 10.24
13 谭燕 系统运维岗 金融证券从业经验 6.56
14 马莉莉 运营清算岗 金融证券从业经验 18.76
15 蒋可行 绩效评估岗 金融证券从业经验 0.04
16 王珏 风险管理岗 金融证券从业经验 6.47

四、管理规则
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
股票投资基本制度:
保密及危机处理: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司保密管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]71号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司信息系统灾备及恢复管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]85号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司资产管理重大突发事件应急管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]14号,
发文时间:2021-05-28,
文档管理: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司公文管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]5号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司档案管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]70号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资部部门管理制度》,
发文文号:国华兴益[2021]44号,
发文时间:2021-05-28,
清算与核算: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司金融资产会计核算办法》,
发文文号:国华兴益[2021]34号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司投资清算管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]37号,
发文时间:2021-05-28,
信息系统管理: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司投资信息系统管理制度》,
发文文号:国华兴益[2021]73号,
发文时间:2021-05-28,
业务流程: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资业务管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]46号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益研究业务管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]47号,
发文时间:2021-05-28,
会议制度: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司会议管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]69号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资部部门管理制度》,
发文文号:国华兴益[2021]44号,
发文时间:2021-05-28,
股票投资岗位职责: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资部部门管理制度》,
发文文号:国华兴益[2021]44号,
发文时间:2021-05-28,
绩效考核: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司投资绩效评估办法》,
发文文号:国华兴益[2021]67号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司绩效管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]72号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资部部门管理制度》,
发文文号:国华兴益[2021]44号,
发文时间:2021-05-28,
操作规程: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司股票池管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]43号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资业务管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]46号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益研究业务管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]47号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资决策及重大投资决策管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]45号,
发文时间:2021-05-28,
决策管理制度:
授权管理: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司投资授权机制》,
发文文号:国华兴益〔2021〕92号,
发文时间:2021-06-11,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司投资决策授权审批权限》,
发文文号:国华兴益〔2021〕93号,
发文时间:2021-06-11,
实施与控制: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资业务管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]46号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资决策及重大投资决策管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]45号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司内部控制管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]21号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司投资授权机制》,
发文文号:国华兴益〔2021〕92号,
发文时间:2021-06-11,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司投资决策授权审批权限》,
发文文号:国华兴益〔2021〕93号,
发文时间:2021-06-11,
投资决策体系: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资业务管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]46号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资决策及重大投资决策管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]45号,
发文时间:2021-05-28,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司投资授权机制》,
发文文号:国华兴益〔2021〕92号,
发文时间:2021-06-11,
文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司投资决策授权审批权限》,
发文文号:国华兴益〔2021〕93号,
发文时间:2021-06-11,
研究管理制度:
研究管理办法: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司权益研究业务管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]47号,
发文时间:2021-05-28,
股票池管理办法: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司股票池管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]43号,
发文时间:2021-05-28,
交易单元管理办法: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司服务券商选择及管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]42号,
发文时间:2021-05-28,
交易管理制度:
集中交易: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司交易室管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]49号,
发文时间:2021-05-28,
交易监控: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司异常交易监控与管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]51号,
发文时间:2021-05-28,
公平交易: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司公平交易管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]50号,
发文时间:2021-05-28,
交易权限管理: 符合规定 文件名称:《国华兴益保险资产管理有限公司交易室管理办法》,
发文文号:国华兴益[2021]49号,
发文时间:2021-05-28,

五、系统建设
整体评估情况:
交易管理系统:
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间: 2021-05-28 评估结果: 符合规定
主要功能: 1.汇总公司不同投资组合的交易需求,进行集中交易,确保交易过程中各个投资组合能获得公平对待。 2.对投资、交易权限进行管理,贯彻公司的投资授权制度。 3.对投资交易过程事前、事中的合规风控点进行系统化管理,有效提升业务效率并降低操作风险。
信息资讯系统:
系统名称: 恒生聚源数据
上线时间: 2021-05-28 评估结果: 符合规定
主要功能: 聚源数据接口数据库内容主要涵盖A股、债券、基金、指数、期货、期权、证券基础信息等主要业务数据范畴,根据金融业务要求,进行二次衍生计算筛选及封装,进而适用于恒生投资交易、恒生估值、恒生风控、投资研究系统等股票投资相关系统中,其接口数据全面,包括多维度结构化数据内容,能够做到数据精准、及时持续稳定交付,有力支持了股票投资业务开展。
系统名称: Wind资讯终端
上线时间: 2021-05-28 评估结果: 符合规定
主要功能: Wind金融终端覆盖全市场全业务线的内容,包含交易行情信息及券种的各类信息,可满足投研需求。从股票、债券、商品、外汇、基金、指数、宏观、新闻,到资产管理业务、风险管理业务,能比较完整、准确的提供股票研究所需的数据。
研究分析系统:
系统名称: 恒生投资研究管理系统软件5.0
上线时间: 2021-05-28 评估结果: 符合规定
主要功能: 投资研究管理系统软件V5.0是一个集研报管理、投资池管理、行业和权益研究、模拟组合、绩效考核等功能与一体的综合性业务系统,目的在于使决策更为高效。系统主要功能如下: (1)支持研究员线上撰写或上传线下撰写的研报,系统可以快速生成各类报告,并进行研报的管理,减轻研究员的工作量;应用内嵌工作流管理,实现对报告的审批; (2)系统可根据实际业务场景支持创建不同等级的投资池,通过自定义的规则配置或者研究员自动/批量调整入池,最终同步至交易系统投资池,有效支持投资决策; (3)研究员可以通过权益研究进行股票的评级与推荐价格维护,深度分析个股全景图及行业全景图,为研究员提供综合的个股分析框架与行业分析框架。可将研究员的主要工作内容进行图表化的视图展示,一目了然的数据统计,可进一步提高投研人员工作效率; (4)系统提供专业的模拟组合功能,研究员可以灵活调仓,为研究员创造的组合提供投资组合的分析; (5)应用多维统计功能,实现对研究员的绩效考核及结果查询。
资产估值和核算系统:
系统名称: HUNDSUN资产估值与会计核算系统软件V2.6
上线时间: 2021-05-28 评估结果: 符合规定
主要功能: 估值核算系统是对投资的资产进行估值与会计核算的管理系统。该系统通过读取交易所、数据服务商等接口数据,实现对各项投资交易的自动清算、会计核算、资产估值、报表统计等功能。经评估,该系统运行安全稳定,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。

六、风险控制体系
整体评估情况:
风险管理制度 公司建立股票投资风险管理制度体系,明确风险管理原则、风险识别与计量方式、风险控制手段、重大风险应急处置、投资绩效考核等管控要点,保障投资资金安全: 1、公司制定了《国华兴益保险资产管理有限公司全面风险管理办法》(国华兴益[2021]12号),对风险管理体原则进行了明确; 2、公司制定了《国华兴益保险资产管理有限公司权益投资部投资业务管理办法》(国华兴益[2021]46号),对权益类风险的管理原则、股票投资流程、投资风险管理进行了规定。3、公司制定了《国华兴益保险资产管理有限公司资产管理重大突发事件应急管理办法》(国华兴益[2021]14号),明确了重大突发事件的应急方式和管控要求。 4、公司制定了《国华兴益保险资产管理有限公司投资绩效评估办法》(国华兴益[2021]67号),将风险评估指标纳入到整体绩效考核当中,严格管理投资风险。
压力测试系统 公司已配置绩效评估与风险管理系统,系统中能实现压力测试模块功能,功能包括分析组合中股票资产在指数多个涨跌情景下,股票资产的情景市值、股票仓位、行业集中度和个股集中度,评估对投资组合产生的影响,并以此制定相应的应急预案。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。
风险管理系统 公司已配置恒生电子的绩效评估与风险管理系统,该系统实现风险合规管理和绩效评估功能,该系统承接恒生估值系统的数据,能够实现限额监控、组合查询与管理、组合风险分析和绩效分析等功能,通过定制化报表开发建立满足公司日常经营管理需求的风控系统。 公司已配置恒生投资交易032系统,通过风险合规阈值设置,对大类资产投资比例、集中度投资比例、分级授权审批等方面进行风险合规管控,可以实现已设置在投资交易系统中的投资风险合规阈值进行事前风险预警提醒,事中指令审批监控、事后风控指标查询等功能。

七、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。
         我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。